Recherche

IA Finance

Gagner intelligemment

Comment se faire une bonne retraite ou belle rente à moindre effort.

J’ai pensé faire cet article en lisant l’histoire de Ronald Read, employé de station-service et concierge, il est mort à 92 ans à la tête d’une fortune de 8 millions de dollars. Il n’utilisait pas internet , pas de trading agressif, il ne prenait jamais ses plus values et restait sur les grosses capitalisations à accumuler des titres (ils avaient une centaine de lignes en portefeuille),  ses sources d’infos étaient modestes, journaux, bibliothèque, il restait loin du bruit du marché. Sa rémunération était constituée des dividendes. Lire la suite

Publicités

La route vers le robot parfait – partie 4

Période 2011-2013

Après les tentatives infructueuses précédentes, je me décide cette fois de changer de sous-jacent et utiliser les options que je viens d’apprendre à maitriser (livres : options futures et autres actifs dérivés, pricing et volatilité des options, faire de l’argent avec les options). Je crée un premier robot swing trader (en c++), utilisant un de mes indicateurs perso en UT journalière (voir article précédent) sur le S&P500, dow jones et dax30. Et là miracle performance élevée, taux de réussite énormes. Mais je ne passe qu’un ou deux ordres par mois, donc finalement je décide d’utiliser les options manuellement, il n’y a pas d’intérêt à automatiser cette stratégie (pour les curieux mes stratégies favorites sont, risk reversal, short strangle, front spread et skip strike butterfly). Lire la suite

Pourquoi faut-il investir à long terme sur action

Raison 1, les actions sont la meilleure classe d’actif

Dans ce graphique stock = action, bond = obligation, bills = bon du trésor, gold = or et dollar je vous laisse deviner.

stock_returns_v8rdsk Lire la suite

La route vers le robot parfait – partie 3

Période 2009-2010

Arrivé à ce moment de l’histoire j’ai des indicateurs techniques qui me semblent parfaits, un bon money management, des robots bien codés, mais les performances restent faible. Donc qu’est-ce que je peux améliorer. La première chose qui me vient en tête est le souci des If Else (pour les non développeurs, si il se passe ça, je fais ça, sinon autre chose) trop psycho-rigide. Donc je décide de remplacer ça par d’autres algorithmes, à l’époque je m’intéressais beaucoup aux réseaux bayésiens dynamiques, modèle de markov caché, k plus proche voisins, perceptron etc… Et là au lieu d’améliorer les choses tous s’empire, je me retrouve avec des robots ne voulant jamais passez d’ordres, ou faisant absolument n’importe quoi. Les performances chutent et pratiquement tous mes essais sont négatifs ou alors équivalent à ce que je faisais avant (donc on complexifie les programmes pour ne rien apporter). Lire la suite

La route vers le robot parfait – Partie 2

Petit avertissement avant de commencer, pour qu’un robot soit valide il doit être fait sur un historique précis et tester sur un autre historique pour voir s’il généralise bien, ainsi on évite le sur-apprentissage (dans le cas du machine learning) ou la sur-optimisation. De plus pas d’utilisation de martingale (comme c’est le cas sur de nombreux robots forex douteux). Lire la suite

La route vers le robot parfait – Partie 1

Mon objectif est de créer un robot qui soit parfait à mes yeux. C’est-à-dire qu’il doit être capable de me battre haut la main (pour que l’investissement en temps de travail soit amorti).

Les objectifs à atteindre sont : Chute maximale de 5% , aucune année en perte (si long terme), aucun mois de pertes (si plus court terme), performance minimal de 40% annuel multiplier par le levier utilisé (donc juste 40% si pas de levier, 80% si levier 2), tenir compte de la fiscalité. Lire la suite

Peut-on prédire les cours de bourse ?

Bonjour à tous, cet article a un petit coté fourre tout, vous trouverez différentes pistes que j’ai étudiées dans l’objectif de prédire les cours de bourse. L’article fera l’objet de suite, pour le comprendre certains passages nécessiteront de bonnes connaissances des marchés, d’autres seront plus accessibles, cet article est surtout à voir comme une source d’inspiration. Je publierais un maximum de source pour ceux qui souhaitent approfondir.
Lire la suite

Spéculer et investir au XXIéme siècle

Lorsque je me balade sur les forums et tchats boursiers, je remarque que pratiquement tout le monde est en retard d’une guerre et utilise des outils ou des méthodes dépassez pour mettre en place sa stratégie. Donc je vais vous montrer comment sauter un grand pas dans le 21éme siècle.Ce guide s’adresse autant au spéculateur à cour terme, qu’au investisseur à long terme. Le but n’est pas de vous donner une nouvelle stratégie, mais d’utiliser des outils pour doper la vôtre.On va voir dans ce guide, comment trouver toutes les actions répondants à des critères d’analyse technique ou financière en un clic de souris (fini les analyses qui vous font perdre votre temps et fini l’époque des 10 valeurs préférer qu’on connait sur le bout des doigts) , comment tester sa stratégie sans perdre de temps et d’argent et enfin, on finira pour les plus motivés, par découvrir comment automatiser partiellement ou totalement sa stratégie. Lire la suite

Algorithme génétique

Derrière ce nom barbare se cache un algorithme inspiré de la théorie de l’évolution et plutôt simple à mettre en œuvre. Il s’agit d’un algorithme d’optimisation a utilisé pour trouver les réglages idéals d’un indicateur technique, robot de trading, entraîner des réseaux de neurones, trouver le build order parfait dans le jeu starcraft etc Cet algorithme fonctionne de cette manière : Schema_simple_algorithme_genetique

Lire la suite

Propulsé par WordPress.com.

Retour en haut ↑