Année 2014, j’ai décidé de commencer l’année simplement. Mon premier projet a été d’analyser les données macro-économiques pour essayer de prédire les krachs boursiers. J’ai donc récupéré de nombreuses données sur 1 siècle ou plus (lorsque c’était possible), sur une base mensuelle. Dans ces données, j’ai collecté les indices PMI, Ted Spread, Taux de chômage, Phili Fed etc… Pour faire un premier tri j’ai superposé les courbes de ces indices sur le dow jones et le pib us pour ne conserver que les plus parlants. Ensuite j’ai tout entrée dans Excel pour analyser ça, savoir si ces données avaient un impact réel ou non sur la bourse pour le mois suivant (formule de Bayes, pour séparer corrélation ou causalité), malheureusement et aussi surprenant que cela puisse paraitre la réponse a été non. Le hasard marche aussi bien pour prédire les krachs ou des croisements de moyenne mobile longue. Mais je retenterais plus tard avec d’autres technologies plus modernes. Lire la suite

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