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novembre 2015

Performance des stratégies

Un petit topo des performances de chaque stratégie présenté sur le blog, le test est fait sur une durée de 15 ans de 2000 à 2015.

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Vous retrouverez toutes les stratégies , dans la rubrique « Les stratégies » du blog.

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Comment se faire une bonne retraite ou belle rente à moindre effort.

J’ai pensé faire cet article en lisant l’histoire de Ronald Read, employé de station-service et concierge, il est mort à 92 ans à la tête d’une fortune de 8 millions de dollars. Il n’utilisait pas internet , pas de trading agressif, il ne prenait jamais ses plus values et restait sur les grosses capitalisations à accumuler des titres (ils avaient une centaine de lignes en portefeuille),  ses sources d’infos étaient modestes, journaux, bibliothèque, il restait loin du bruit du marché. Sa rémunération était constituée des dividendes. Lire la suite

La route vers le robot parfait – partie 4

Période 2011-2013

Après les tentatives infructueuses précédentes, je me décide cette fois de changer de sous-jacent et utiliser les options que je viens d’apprendre à maitriser (livres : options futures et autres actifs dérivés, pricing et volatilité des options, faire de l’argent avec les options). Je crée un premier robot swing trader (en c++), utilisant un de mes indicateurs perso en UT journalière (voir article précédent) sur le S&P500, dow jones et dax30. Et là miracle performance élevée, taux de réussite énormes. Mais je ne passe qu’un ou deux ordres par mois, donc finalement je décide d’utiliser les options manuellement, il n’y a pas d’intérêt à automatiser cette stratégie (pour les curieux mes stratégies favorites sont, risk reversal, short strangle, front spread et skip strike butterfly). Lire la suite

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