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octobre 2015

Pourquoi faut-il investir à long terme sur action

Raison 1, les actions sont la meilleure classe d’actif

Dans ce graphique stock = action, bond = obligation, bills = bon du trésor, gold = or et dollar je vous laisse deviner.

stock_returns_v8rdsk Lire la suite

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La route vers le robot parfait – partie 3

Période 2009-2010

Arrivé à ce moment de l’histoire j’ai des indicateurs techniques qui me semblent parfaits, un bon money management, des robots bien codés, mais les performances restent faible. Donc qu’est-ce que je peux améliorer. La première chose qui me vient en tête est le souci des If Else (pour les non développeurs, si il se passe ça, je fais ça, sinon autre chose) trop psycho-rigide. Donc je décide de remplacer ça par d’autres algorithmes, à l’époque je m’intéressais beaucoup aux réseaux bayésiens dynamiques, modèle de markov caché, k plus proche voisins, perceptron etc… Et là au lieu d’améliorer les choses tous s’empire, je me retrouve avec des robots ne voulant jamais passez d’ordres, ou faisant absolument n’importe quoi. Les performances chutent et pratiquement tous mes essais sont négatifs ou alors équivalent à ce que je faisais avant (donc on complexifie les programmes pour ne rien apporter). Lire la suite

La route vers le robot parfait – Partie 2

Petit avertissement avant de commencer, pour qu’un robot soit valide il doit être fait sur un historique précis et tester sur un autre historique pour voir s’il généralise bien, ainsi on évite le sur-apprentissage (dans le cas du machine learning) ou la sur-optimisation. De plus pas d’utilisation de martingale (comme c’est le cas sur de nombreux robots forex douteux). Lire la suite

La route vers le robot parfait – Partie 1

Mon objectif est de créer un robot qui soit parfait à mes yeux. C’est-à-dire qu’il doit être capable de me battre haut la main (pour que l’investissement en temps de travail soit amorti).

Les objectifs à atteindre sont : Chute maximale de 5% , aucune année en perte (si long terme), aucun mois de pertes (si plus court terme), performance minimal de 40% annuel multiplier par le levier utilisé (donc juste 40% si pas de levier, 80% si levier 2), tenir compte de la fiscalité. Lire la suite

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